neděle 28. prosince 2014

Opce jsme už nevypsali, přesto jsme vydělali

V minulém příspěvku jsem ukázal, jak se s opcemi na TNA dá realizovat rychlá směrová strategie na výpis týdenních put opcí.
Šlo o situaci, kdy trhy byly optimistické po vystoupení Janet Yellen a kdy jsme si šli pro další opční prémium 119 USD za týden.

Do  konce roku už opce vypisovat nehodlám.

Nicméně jsme ještě před koncem roku vydělali - a to přímo na podkladu TNA.
Jak vidíte na screenu z platformy IB, zbavili jsme se dosavadní long pozice.
A to nikoliv přes výpis call opce (covered call), ale přímo prodejem podkladu.
22.12. se nám automaticky prodal podklad za 79.90 USD.
Ve screenu je vidět, že ke konci roku tedy nedržíme žádný podklad ani nemáme vypsanou žádnou opci.
Peníze jsou tedy na účtu a zisk je definitivně doma :D





IB screen : žádné opce, žádný podklad. Plný zisk je na účtu :)


Jak jste si jistě všimli ze screenů mé obchodní platformy Interactive Brokers v minulých příspěvcích, měl jsem v portfoliu také přímo podklad, čili akcie TNA.
Všímavější mi psali, zda jde o přiřazení z put opcí, nebo zda chodím úmyslně long do tohoto podkladu.
Absolventi i zájemci o systém mají moje vstupy long do podkladu popsány přímo v systému (na třetí straně najdete i přesné datum posledního vstupu long TNA).
Ano, tentokrát jsem šel směrově long TNA - ale pamatujte na rizika, která jsem v manuálu popsal! Je tam výrazný tracking error!

Jsem rád, že se takto podařil završit seriál přímých přenosů z obchodování TNA.
Série tří zisků z opčních obchodů a na závěr i zisk z long pozice.
Skvělé!
-----

Absolventi mých konzultací a zájemci o můj systém na TNA dostali popis systému již před svátky.
Zájemci, kteří nejsou absolventy mých konzultací, dostali jako bonus zdarma 15 minut skype nebo telefonické konzultace k systému.
Myslím, že to pomůže těm, kteří chtějí TNA obchodovat, velmi zefektivnit přípravu.
Sám jsem raději, když se můžu být v kontaktu s autorem obchodního systému, než jen s ostatními uživateli. Vždy lépe za kovářem, než za kováříčkem...


---
Už se mi sešla řada feedbacků, za které velmi děkuji.
A už mám s řadou z vás domluvené termíny pro konzultaci k TNA.

---

Hodně dotazů je na rizika long držení podkladu.
Jde o rozdíl ocenění instrumentů pro TNA vůči "mateřskému" indexu Russell.
Pěkné zpracování mi poskytl kolega, díky mu.

Podívejte se především na histogram vlevo.
Ukazuje četnost pozitivní/negativní odchylky TNA od RUT.
Horní obrázek je krátkodobý, druhý v horizontu měsíce.
Median tam není nijak drastický, že .... ale mám k dispozici i histogram pro 298 dnů a tam je medián přes -11%

Oproti tomu například UWM má tracking error za 298 medián -1%



Tracking error TNA  (zdroj: spreadcharts.com)




















---

Co nás čeká v příštím roce?
Letošní rok byl skvělý, i přes korekce v lednu a v říjnu jsme vydělali velmi příjemné peníze.
V příštím roce chci opět zobchodovat SPY a TNA. Letos jsem nasbíral dost dalších zkušeností s obchodováním opcí na volatilitu a s obchodováním opcí při výsledkové sezóně v USA.
Mám velmi zajímavé výsledky z obchodování short put strangle na SPY a IWM.

I příští rok budu o našich obchodech psát.
Plánuji zpřístupnění dalších obchodních systémů všem zájemcům, jako jsem to letos udělal s TNA.
S řadou z vás se nově potkám na konzultacích, zájem je velký. Už jsme museli přidat další termíny na první polovinu roku.

Všem přeji prima Silvestr a zisky po celý rok 2015!


______________________________


Mohlo by vás zajímat: