neděle 10. srpna 2014

Strangle na YHOO, CAT, UAL, naked put EWZ a covered call na TNA

Tohle byl parádní týden.

Trhy letěly jak po másle, strach z UK-ruského konfliktu podržel VIX u hranice 17.
Denní propady o 100-150 bodů žádný problém.
A v pátek, když Rusové skončili svoje vojenské cvičení u UK hranic, úleva a Dow-Jones up o 180 bodů.

Monthly graf DJIA (zdroj:finance.yahoo.com)
















Trhy (a "analytici" ) už dlouho řvaly po korekci, tak ji tedy zažívají. A volatilita roste.
Zajímavá byla páteční reakce - up poté, co Rusové skončili svoje cvičení. Že Obama povolil bombardování islamistů v Iráku, to trhy celkem ignorují.

Takže jak jsme využili zvýšené volatility?

Minulý pátek (čili daleko před pátečním uklidněním) jsem měl v plánu otevřít strangle na SPY na 45 dnů s tím, že bych bral 30% prémia. Ale nedal jsem, kvůli celkem vysokému marginu. Už v pondělí jsem litoval, bral bych 30% už v průběhu pondělního obchodování...

V pondělí jsem otevíral strangle na tyto podklady:

Yahoo, UAL, CAT - ve všech případech expirace SEP20, PT 50% prémia, SL 100% inkasovaného prémia. Je zajímavé, že v průběhu týdne, kdy volatilita lítala, se prémium přesto pomalu rozpadá.
Podklady mají slušnou IV, ačkoliv earnings nejsou.

Naked put jsem naložil na EWZ, ale zde jsem při problémech s Argentinou (nechtějí platit své dluhy, pacholci) raději zavřel s mírnou ztrátou. Jak říkám absolventům mých konzultací : "Obchod, ve kterém se necítím dobře, není prostě dobrý obchod."

Covered call opce jsem vypsal proti TNA, kde držím pozice v podkladu. Šlo o týdenní opce a v pátek expirovaly (nebo jsem je vykoupil za pár drobných).
Hned jsem vypsal další, využil jsem růstu trhů.

Z expirovaných opcí se uvolní margin, takže v pondělí budeme hledat další příležitosti k  obchodům.

Nádherný týden, vydělal každý, kdo chtěl (a kdo něco umí :D  )

---
Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma
Co obchoduji na burze