neděle 17. srpna 2014

Strangle na SPY a single akcie, rolo call opcí na TNA

Tento týden jsem zavíral short strangle na CAT, UAL, LOW atd.
Jsou to akcie, kde byla vyšší volatilita, aniž by byly earnings.
Dal jsem si menší profit targety, abych byl z obchodu ještě před pátkem - v pátek byla expirace měsíčních opcí, protože pátek byl v pořadí třetím v měsíci.
A  jsem si chtěl uvolnit margin.

Je to jedna opční strategie, jak vydělat peníze na burze výpisem opcí, když je menší volatilita - prostě najít single akciový podklad s vyšší implikovanou volatilitou.
Pozor ale na penny stocks, na shitové akcie!
Raději akcie s reálnou hodnotou (CAT) a s vyšší cenou.

Vše zavřeno se ziskem, prima.
Jak říkám absolventům mých konzultací: Vybíráním zisku ještě nikdo nezchudnul :) Je to jedno z pravidel pro ziskové obchodování na burze.

Držím tedy YHOO, a znovu jsem v EWZ.

V úterý jsem otevíral opční strategie Iron Condory na SPY.
1)
První typ Iron Condora jsem postavil s rozpětím křídel pouhé dva body, inkasoval jsem 71 USD čistého prémia.
Nechám PT 50% nebo expirace.
Proč ne SL v obvyklé výši  2x inkasované prémium ?
Protože takovou ztrátu tento IC prostě nemůže nikdy udělat :)

Takže po lopatě:
Credit z výpisu IC:  + 71 USD
PT: zavření za 33 USD (nezapomínejte počítat s komisemi)
SL: 2x prémium, čili 2x71 = - 142 USD

Tím je ale SL vyšší, než je maximální možná ztráta z tohoto IC:
Maximální risk: 200 USD (rozpětí křídel IC) - 71 USD (inkasované prémium) = 129 USD
Čili ztráta nemůže být nikdy vyšší, než 129 USD na jeden kontrakt.
Takže to nechávám,  ale samozřejmě mohu kdykoliv rolovat.
Expirace je SEP19

2)
Druhý Iron Condor jsem postavil s rozpětím křídel mých obvyklých 10 bodů (jak to učím na konzultacích), inkasoval jsem 107 USD čistého prémia.

Credit z výpisu IC:  + 107 USD
PT: zavření za 52 USD (nezapomínejte počítat s komisemi)
SL: 2x prémium, čili cca 2x 107 =  cca - 210 USD
Opět se nevzdávám možnosti rolovat.
Expirace je SEP26

---

Roloval jsem call opce TNA abych získal další peníze z inkasovaného prémia.
Pátek byl zajímavý, Ukrajinci stříleli na ruský konvoj. Trhy down, volatilita up.
Ale pak trhy vracely ztráty, VIX šel dolů, takže jsem nelenil:

Rolování TNA call opcí (týdenní) asi za maximální prémia: časová hodnota nula (páteční expirace), zato volatilita přidala na ceně prémia.
Takhle to mám rád, perfektní trade!
Na účtech nám naběhly dost zajímavé sumy.
Jde o opční strategie naked put, převedená do opční strategie výpis covered call.
Je ale kapitálově náročnější, protože TNA blokuje vyšší margin.
A upozorňuji, že TNA je extrémně pohyblivý podklad (pro ty, kteří mi psali dotazy) a je třeba vědět, kde jsou rizika (absolventi konzultací to vědí a umí rizika řídit).

---
V pátek jsem s týmem zaobchodovali na zlatě a na stříbře, také indexy daly šance.
Jak jsem viděl, že se trh oklepává z propadu po ukrajinské střelbě (VIX šel dolů), vypsal jsem rychle opční strategii short put opce na SPY za zajímavé prémium.
A zase jsem zadal PT a SL jako obvykle.

---

Díky za kvanta mailů a dotazů.
Jirka Jánský odpovídá na ty, které nestíhám a plánuje termíny vašich setkání se mnou na konzultacích.
Se všemi, kteří po prázdninách jdete ke mně na konzultaci, se těším na viděnou.
Užívejte prázdnin :)

A protože se nám krátí letní prázdniny, využil jsem nabídky plzeňské pobočky Harley-Davidson a vyrazil otestovat jejich stroje.
Nejen prací živ je člověk, že?
Mašina živá, hezky jde za plynem. Pořádně ztuha řazení (to mám hooodně rád, nesnáším peříčkové řazení). Motor utáhl na jakýkoliv kvalt cokoliv.
Prostě Harley Davidson, americká klasika.
Tady to máte:

Harley Davidson nezklamal. US jednička, i z investičního hlediska. Kdo nakoupil v roce 2009, nelituje

---
Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma
Co obchoduji na burze