neděle 31. srpna 2014

Straddle a IC - management, rolo TNA

V čem je rozdíl mezi mezi nováčky a mezi zkušenými burzovními obchodníky?
¨
Nováčci hledají svatý grál, čili systém, který bude fungovat navždy jako automat, bez dalších úprav.
Zkušení obchodníci vědí, že obchodní systém je stroj (na peníze :)), takže potřebuje úpravy a opravy.
Proto se - pokud mám náladu nebo pokud se mění chování trhů -  zabývám úpravami mých obchodních systémů.

Co tedy řeším nyní?



Celkem zajímavě vypadají v době nízké IV také opční strategie straddle na ETF.
Zabývám se analýzou výše PT z prémia, které získám výpisem straddle.
Data od 2009 ukazují na dost zajímavé možnosti, takže je nyní budu testovat.

Laicky řečeno: Při vstupu do strategie short straddle inkasuji opční prémium, v době nízké IV to sice není velký peníz, ale zase nízká IV dává šanci na profit.
Straddlům svědčí, když se trhy nehýbají - prémium se rozpadá.
Kardinální otázkou je, jak velkou část prémia shrábnout ze stolu a ukončit obchod.
A tím se právě zabývám - a vypadá to velmi, velmi dobře.

---
Opční strategie Iron Condor:
Dostal jsem se ke studii, která se zabývá úpravou opční strategie Iron Condor na SPY v situaci, kdy se jedna strana dostane totálně ITM.
Je to můj případ, jak jsem psal minule.
Při potopení jedné strany totálně ITM je možným řešení "přitažení" druhé strany a vytvoření Iron Butterfly.
Pozor, vliv má rozpětí křídel a počáteční inkasované prémium.

---

Blíží se nová výsledková sezóna v USA, takže se připravuji na obchodní příležitosti. Poslední výsledková sezóna byla příjemná, na účtech nám přibyly velmi příjemné peníze.

---
Absolventům mých konzultací poskytnu časem popis systémů, až si vše otestuji a vyzkouším.

A co jsem obchodoval v minulém týdnu?

SPY držím, jak jsem již psal. A hraju si s postupy uvedenými výše.
Báječně vyšlo rolování TNA, kde jsme sebrali hodně solidní prémia.
Při očekávaném up (trhy ignorovaly jak sdělení FEDu o možném rychlém zvýšení úroků, tak ukrajinsko-ruský spor, tak i slabá makra), jsem vypsali ITM put opci navíc za perfekntí prémium. Expirovala pěkně OTM  a celé prémium je v kaspse.
Plus prémia z rolování pozic, které držíme již delší dobu.

Krásný týden, příjemné trhy, perfektní peníze.
Tak to má být.

BTW: Kdo si se mnou chcete osobně popovídat, přijďte tento pátek 5.9. od 13té hodiny na PVA Letňany. Mám tu přednášku o Burze drahých kovů (SILVERUM s.r.o.) a bude čas a prostor na debaty se zájemci o trading. Volné vstupenky si můžete zamluvit u kolegy Jánského. Rád vás uvidím.

---
Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma
Co obchoduji na burze