neděle 22. června 2014

UWM a TNA byly uplatněny, nový výpis opcí na ETF

Tento týden se povedl perfektně a na účtu přistály velmi zajímavé částky.

UWM: Byl jsem long UWM (z intradenního skalpování mi zůstala pozice), k drženým akciím tohoto ETF jsem vypsal minulý měsíc za velmi tučné prémium call opci.
To jsem popsal v článku z 25.května.
Čímž jsem byl v pozici označované jako covered call, čili vypsaná call opce byla krytá drženým podkladem.

UWM pochodovalo (jako ostatně všechny long indexy) vzhůru, čímž se call opce dostala in-the-money (ITM).
Ve čtvrtek jsem z výpisu zjistil, že tuto call opci někdo uplatnil a podklad mi byl za stanovenou cenu odebrán.
Takže z mého obchodního účtu u brokera byly odepsány akcie, naopak mi na stejném účtu přistály peníze. Call opce zmizela z portfolia.
A protože UWM long bylo s marginem, uvolnil se také margin za držené akcie.
No a samozřejmě, což je nejpříjemnější, tučné prémium za výpis call opce zůstalo definitivně v mém vlastnictví :D

UWM za měsíc pěkně vyrostlo, podklad odebrán přes call opci (zdroj: finance.yahoo.com)
















A před námi byl ve středu FED, kde se očekávalo další cutnutí finanční pumpy o 10 mld na 35 mld měsičně. Trh s tím počítal a tak nebylo příliš obav, že by to s trhem nějak zahýbalo.
Daleko důležitější bylo, že se čekalo vyjádření k zvyšování úrokových sazeb.
A protože jsme bez 10%ní korekce již rekordní dobu (trhy pořád up up up), tak byla možnost korekce.
Takže co před FEDem?
Jak jsem psal, zavřel jsem zbytek výpisu put opcí na SPY na druhém profit targetu, abych zbytečně kvůli pár desítkám dolarů zbytkového prémia třeba nemusel zbytečně rolovat a tudíž být pro pár dolarů zbytečně dlouho v pozici.
Což jsem ostatně již psal.

FOMC, kam se trader podívá :D (zdroj: forexfactory.com)
















Před FEDem šly trhy mírně down, ale Janet Yellen potvrdila odhodlání držet sazby dole.
Trhy tedy udělaly další high.
Pozor, to je velmi důležitá informace. Jak říkám traderům (nebo budoucím traderům),kteří ke mně chodí na tradingové konzultace, sazby budou opět ovlivňovat trhy. FED drží sazby skoro na nule již od roku 2008 ...

Takže co nám Žanynka pověděla?
Úrokové míry by se nad 1% měly dostat až ke konci roku 2015.
Á, modří už vědí, že ...

Put spread na ETFku s názvem TNA se rozpadl krásně.
Rovněž jsem držel long podklad, kvůli skalpům, proti němu jsem stejně jako dříve s UWM vypsal call opci.
I tento covered call se dostal ITM, takže mi byl odebrán a na účtu přistály peníze za podklad.
A prémiu z callky je opět moje.
Neváhal jsem, a když čvrteční up na trzích potvrdil další růst, vypsal jsem put opci OTM na strike, kde jsem měl callku.
Co to znamená?
V pátek mi na konkrétním strike byl odebrán TNA podklad, a na stejném strike mám vypsanou put opci.
Takže, kdyby trhy konečně padly, dostal bych znovu TNA do portfolia za stejnou cenu.
Prémium bylo opět velmi, velmi příjemné - a čas na pouhý týden...
Ideální situace.

TNA v uptrendu. Vidíte ty vysoké bodové pohyby? Chytrému napověz ... (zdroj: fianance.yahoo.com)
















Pátek, kdy expirovaly týdenní opce, byl opět v uptrendu.
Tak jsem vypsal nějaké ty opce blízko u aktuálního strike, kde bylo pořád celkem hezké prémium.
No a závěr up up up, takže i z těchto opcí je prémium v pohodě doma.
Opce se rozpadly na nulu.
Za jediný den perfektní peníze.

SPY je na bídné volatilitě, zde není co obchodovat.
Proto ždímám TNA, co to dá.
Proti volatilitě SPY - pouhé 1% - je na TNA stále cca 17% volatilita.
Takže proč se babrat se SPY, když TNA dává více a s možností intradenního skalpu?

Takže volatilita se nezvýšila, což znamená, že bezcenně expirovala moje opce na ETF na volatiltu VIXY.
Měl jsem ji jako pojistku proti nárůstu volatility, a na výpisech jsem si na tuto pojistku bohatě vydělal.
Možná si zase další call opci na VIXY koupím, abych měl opět pojistku pro případ, že by trhy nabraly jižní směr.

---
Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma
Co obchoduji na burze