pondělí 20. ledna 2014

Křišťálovou kouli nemám, ale statistická data ano

   Kam to půjde? Nahorů, dolů, do strany? To jsou otázky za milion. Odpověď předem neví nikdo a ani já nejsem výjimkou. Obchodování opcí není o předvídání směru pohybu, ale o statistickém posouzení reálné velikosti pohybu.

   Když vypíšu opce, inkasuji prémium. Mým záměrem je, aby trh k vypsaným strike opcí nedošel, čili aby opce expirovaly bezcenné a mně zůstalo původní prémium bez jakýchkoliv dalších úprav. Proto se orientuji na stanovení pravděpodobnosti, kam až trh v době do expirace dojde. Jedním z vodítek je třeba delta u vypsané opce (viz videa na youtube, kde vysvětluji použití delty při opčních obchodech).

   Statistickým zpracování dat je možné dospět také k predikci pravděpodobného pohybu trhů v čase, jak ukazuje přiložený screen. Obrázek byl vytvořen dnes, takže se lze na časové ose dobře orientovat: Den "0" znamená 18.1.2014 (pátek), modrá čára ukazuje hodnotu SPY. Červené čáry ukazují pravděpodobné mezní hodnoty, vodorovná osa ukazuje dny. Odečet z grafu je snadný, predikce je stanovena na 60 dní dopředu. Pozor, samozřejmě platí, že čím dále je predikce, tím menší má validitu. Křišťálová koule opravdu neexistuje!

Predikce SPY od 20.ledna 22014, zdroj: Spreadcharts.com













 

   Je to zajímavý nástroj, který lze pro stanovení hranice výpisu vhodně skloubit s deltou a samozřejmě s moneymanagementem. BTW: Kam vidíte větší prostor pro pohyb trhu ... ?   :)
-----------------



Mohlo by vás zajímat - Manuál zdarma